Um investidor que deseja um bom resultado no mercado financeiro, precisa realizar o backtesting para melhorar as estratégias de trading. Quando criado e utilizado corretamente, pode ser uma ótima ferramenta para melhorar as técnicas, encontrar falhas e erros e ganhar confiança durante a aplicação de dinheiro na Bolsa de Valores. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que é possível fazer testes para certificar se a estratégia pretendida pode realmente funcionar. Com o backtesting é possível encontrar diversos padrões do mercado, sendo fundamental para tomar boas decisões.

Continue a leitura e saiba mais informações!

O que é backtesting? 

O backtest consiste em um teste realizado com dados históricos importantes. Ele é aplicado para ter uma percepção a respeito do que pode ocorrer no futuro. Para isso, a sua aplicação pode ser realizada em diferentes áreas, como o mercado financeiro. 

Dessa forma, é importante ressaltar que ela pode ser aplicada para testar uma estratégia que terá bons resultados. Na prática, ele é usado antes de fazer uma determinada negociação. Durante esse momento é fundamental levantar algumas informações a respeito do mercado no passado. 

Ao fazer uma avaliação, o potencial investidor pode estimar como a sua estratégia pode funcionar. Para alcançar as metas desejadas, é necessário reunir um conjunto de dados. Pois, quanto maior o detalhamento, a simulação conforme a realidade.

Caso o backtesting apresente resultados negativos, é válido alterar a estratégia, realizar novos testes ou encerrá-la. Se o teste for positivo, é recomendado executar a estratégia para ter bons resultados. 

Como o backtesting funciona? 

O backtest busca um histórico de dados do mercado financeiro que seja válido para saber o que poderá ocorrer no futuro, já que a lógica é que os fenômenos tendem a se repetir. Para isso é fundamental o acesso a uma base de informações confiáveis, além do uso de um software repetitivo, que permita a realização de simulação do teste. 

Contudo, tudo é possível por causa do avanço das ferramentas tecnológicas, que por meio da inteligência artificial, torna o método de previsão mais acessível aos investidores. Quando não existiam ferramentas capazes de otimizar e facilitar os cálculos, somente os programadores conseguiam fazer um backtest de forma correta. Confira a seguir as formas de realizar o backtesting! 

Backtesting manual 

Para realizar o backtesting de forma manual é necessário ter disciplina e tempo. Quando é realizado de forma certa, ele mostrará como ter sucesso. Com ele, você compreenderá a respeito do mercado. É fundamental entendê-lo, já que ele está em constante mudança. 

Backtesting automático 

A maneira automatizada é feita com ajuda de programas, já que eles são capazes de abrir e administrar as negociações para o investidor quando as condições técnicas são cumpridas. Para utilizá-lo é preciso entender a respeito de programação para ter um sistema eficiente. 

Quais são suas características? 

Uma das principais características da ferramenta é o período estudado, sendo um dos pontos mais importantes para fazer uma boa análise financeira. A duração do teste precisa ser longa para inserir diferentes situações do mercado. Para ter uma análise acertada é preciso considerar as temporadas de baixa, de alta e o número de negociações feitas durante um bom intervalo de tempo. 

Sendo assim, é necessário destacar que fazer um backtest não pode ser feito em apenas um determinado período do tempo, já que os resultados podem ser incompatíveis com a realidade. Caso isso seja feito, as conclusões alcançadas podem não funcionar bem quando o mercado apresenta algumas adversidades. 

Qual a importância do backtesting? 

Quando o backtesting é bem utilizado, pode ser uma ferramenta poderosa para quem realiza aplicações na bolsa de valores. Não só os especuladores e investidores podem se beneficiar da ferramenta. 

O teste também pode ser utilizado em fundos quantitativos, que inserem uma prática diferente dos fundos tradicionais. Eles utilizam a tecnologia para formar suas carteiras, inseridos algoritmos que avaliam os dados e realizam o investimento. Os fundos costumam utilizar estratégias que são certificados backtesting. Com ele, o trader pode confirmar uma hipótese de investimento.

O teste também pode ser usado para calcular a efetividade e eficiência do modelo elaborado pelo time de análise. Além do mais, ao buscar por um auxílio de um especialista, as estratégias aplicadas ficam ainda melhores. 

Quais são as vantagens de usá-lo? 

O backtesting proporciona diversos benefícios para os investidores. Ao conhecê-las você saberá como ele pode ajudar em suas operações e sucesso. Veja a seguir quais são as principais vantagens! 

Testes no setup 

O setup consiste em um conjunto de normas que vai estabelecer a sua entrada do investidor em uma operação. As regras podem ser por causa de vários tipos, como rompimentos de níveis de suporte. Ao poder testar o setup sem gastar dinheiro é muito satisfatório para quem não deseja ficar no prejuízo. Ao realizar os backtests, você poderá otimizar o setup para que ele ajude em suas operações.  

Verificação operacional 

É primordial verificar o seu operacional para elevar as oportunidades de finalizar as operações de maneira satisfatória. No momento de operar, o investidor e operacional é apenas um. Se não trabalharem de forma alinhada, diversos problemas futuros podem ser evitados. E a melhor forma de testar sem grandes riscos é por meio de um backtest. 

Acompanhamento de bons indicadores 

É normal que os investidores percam tempo usando indicadores que não são eficientes, especialmente no início da carreira. Quando antes você solucionar as falhas mais rápido você conseguirá alcançar os primeiros objetivos. 

Visão estratégica 

Um investidor não sabe o futuro, mas com a realização do teste, fica mais simples criar estratégias de trading pensando nas alternativas que podem aparecer. é essencial buscar formas de se proteger nas operações, com uma boa visão estratégica você conseguirá perseguir um caminho para que exista grandes perdas. Por essa razão, ao contar com o teste você já conhecerá os possíveis lucros. 

Economia de gastos e tempo 

Com o backtesting é uma forma de conseguir economizar dinheiro e tempo. Com ele, o investidor consegue saber os horários que pode ser a melhor opção em operar. Ao fazer isso o seu dia pode ficar otimizado, já que você irá operar onde o mercado financeiro que está mais favorável. Com isso, você terá tempo para trabalhar boas estratégias e, assim, reduzir as chances de perdas. 

Hoje em dia, existem diversas plataformas disponíveis que permitem que o investidor descubra de maneira simples e ágil. Ao saber as melhores oportunidades, você saber aproveitá-las melhor para ter bons resultados financeiros. 

Controle emocional 

Ao começar a atuar no mercado financeiro, é difícil ter controle emocional durante as operações. Porém, o backtesting pode contribuir no aumento de confiança no momento de fazer um investimento. Já que fornecerá conhecimento e poderá ser um grande aliado para evitar erros. 

A estratégia é satisfatória tanto para os novos traders que desejam operar na prática quanto para os traders mais experientes que estão procurando novos mercados para diversificar com suas ações. 

Quais cuidados tomar ao fazer backtesting? 

Sem os devidos cuidados, o backtest pode não ser eficiente e preciso. Por isso é fundamental ficar atento para que os resultados não afetem o seu sucesso. Confira a seguir os cuidados necessários! 

Slippage 

O slippage é primordial dentro do backtest, então as suas análises não podem ser deixadas de lado. Pode acontecer de você não pagar o preço correto que estava planejando, por causa de uma rápida alteração no spread. 

Tratar o backtest como realidade 

Os resultados do backtest são muito precisos, mas eles não correspondem totalmente à realidade. Para que você não fique frustrado e para que seu emocional não fique afetado, é necessário compreender que o backtest consiste em apenas umas do processo e que vai ser necessário aplicar a estratégia no dia a dia. Não se esqueça de que o mercado financeiro pode mudar em qualquer instante, logo é preciso estar preparado para conseguir sobressair. 

Não atentar para os custos 

Os gastos relacionados às operações de trade precisam ser levados em consideração, mesmo que você esteja apenas realizando um teste. Ao contar com a ajuda de uma eficiente plataforma, ela abaterá automaticamente os custos associados à corretagem de todas as operações, deixando a vida do investidor mais simples. Se isso não ocorrer, é preciso avaliar cada situação e calcular seus gastos, para que consiga obter um resultado preciso. 

Quais os principais dados obtidos com o teste? 

O backtesting é capaz de fornecer diversos dados. A ferramenta é capaz de produzir diversos gráficos a respeito do mercado financeiro de acordo com o histórico dos últimos meses. Veja a seguir as informações que podem ser encontradas!

Lucro e prejuízo total

O backtesting deixa claro as informações de todas as operações, ou seja, que alcançaram um bom resultado e quais ofereceram prejuízos. Com isso, o trader consegue ter uma porcentagem para fazer uma boa estratégia. 

Volatilidade 

Um dos índices mais importantes do mercado de investimento é a volatilidade. Logo, é preciso avaliar as estratégias aplicadas em momentos de alta e baixa para conseguir criar boas táticas. 

Retorno sobre patrimônio

No teste, o investidor encontra os indicadores relacionados ao patrimônio total investido em um determinado tempo. Com isso, é possível saber a evolução do mercado como um todo. 

Proporção lucro e prejuízo 

Uma informação importante para o traders é a porcentagem de saber quantas operações foram positivas e quantos foram negativas. Isso ajuda a compreender melhor as possibilidades de ganhos e perdas. 

Por que fazer backtesting? 

Ao utilizar a ferramenta de maneira correta, o trader pode aproveitar diversas vantagens. Ela proporciona um ganho de aprendizagem, o investidor pode tentar novas estratégias e pode alterar os indicadores que não contribuem nos seus resultados. 

Para conseguir usufruir da técnica, é preciso saber que existem chances de falhas nos softwares ou no banco de dados utilizados. Para que você esteja ciente que existem chances de perda. Mas, ao conhecer melhor o mercado fica mais simples e fácil ter boas estratégias de investimentos. 

Saiba que muitos investidores do mercado de capitais fazem o backtesting. Pois, quando apoiado em um banco de dados seguro, pode ser muito útil para a ampliação da carteira. Dessa maneira, as chances de ter bons resultados para o traders são grandes. 

Como conhecer os resultados do backtesting? 

Ao conhecer os exemplos que certificam a relevância do backtesting os traders podem aprimorar as suas estratégias para realizar bons investimentos. Confira a seguir! 

Fundos quantitativos 

Os investimentos realizados com fundos quantitativos apoiam em algum tipo de algoritmo. Para fazer uma boa estratégia, é preciso deixar os fatores emocionais e subjetivos de lado, já que a seleção de ativos é feita de forma automatizada. 

Para realizar um backtest eficiente é preciso buscar uma elevada quantidade de dados. Desse modo, com ele pode-se determinar a relação preço-lucro, dentro de um pequeno espaço de tempo. 

Drawdown 

Uma boa maneira de conhecer os resultados de um backtest é avaliar o drawdown, visto que conhecer a volatilidade dos ativos, tanto na cotação máxima, quanto na queda. Assim, o investidor terá insumos para direcionar suas tomadas de decisões e, em seguida, colocá-las em prática no mercado. 

Como fazer um backtest? 

Há algumas formas de realizar um backtest, sendo que pode ser feita apenas usando o Excel do seu computador. Não é preciso um especialista em programação para fazer esse tipo de serviço, você mesmo pode começar o teste. 

Saiba que na internet você conhece encontrar folhas de cálculos para realizar o backtesting, contudo será necessário ter acesso a uma excelente fonte de dados, que tenha boas informações para que você consiga desenvolver boas estratégias. 

Ao contar com um sistema computacional robusto e um eficiente software, o teste será ainda mais eficiente. Ele garante economia de tempo e diminuição de gastos. Existem ferramentas gratuitas que podem ser grandes aliadas. 

Portanto, ao realizar o backtesting será possível conhecer e aprender a respeito de outros mercados, além daquele que você atua. Ao buscar por meios eficientes, você conseguirá se destacar no mercado financeiro e, assim, poderá ter um bom retorno.

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